یکی از عوامل توسعه نیافتگی بورس در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران رشد ناکافی ابزارهای تصمیم ساز برای سرمایه گذاران به خصوص مبتدیان است. لذا در این پژوهش از یک مدل ردیابی شاخص با در نظر گرفتن محدودیت زیان گریزی و محدودیت عدد صحیح روی تعداد دارایی های انتخاب شده، برای ایجاد یک سبد(پرتفوی) ردیابی کننده شاخص بهره گرفته شده است. تفاوت کلیدی این پژوهش با سایر پژوهش های داخلی مشابه در نظر گرفتن زیان گ...

یکی از عوامل توسعه نیافتگی بورس در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران رشد ناکافی ابزارهای تصمیم ساز برای سرمایه گذاران به خصوص مبتدیان است. لذا در این پژوهش  از یک مدل ردیابی شاخص با در نظر گرفتن محدودیت زیان گریزی و محدودیت عدد صحیح روی تعداد دارایی های انتخاب شده، برای ایجاد یک سبد(پرتفوی) ردیابی کننده شاخص بهره گرفته شده است. تفاوت کلیدی این پژوهش با سایر پژوهش های داخلی مشابه در نظر گرفتن زیان ...

یکی از عوامل توسعه‌ نیافتگی بورس در کشورهای درحال‌ توسعه نظیر ایران رشد ناکافی ابزارهای تصمیم‌ساز برای سرمایه‌گذاران به‌خصوص مبتدیان است. لذا در این پژوهش  از یک مدل ردیابی شاخص با در نظر گرفتن محدودیت زیان گریزی و محدودیت‌ عدد صحیح روی تعداد دارایی‌های انتخاب شده، برای ایجاد یک سبد(پرتفوی) ردیابی کننده شاخص بهره گرفته ‌شده است. تفاوت کلیدی این پژوهش با سایر پژوهش های داخلی مشابه در نظر گرفتن ز...

تحقیق اخیر مدلی برای انتخاب سبدسهام بر اساس رویه ردیابی شاخص به نمایش میگذارد.این پژوهش سرمایه گذاری اجتماعی را به عنوان معیاری برای انتخاب سهام مورد توجه قرار میدهد، ساخت سبد سهام شامل معیارهای اقتصادی ، اجتماعی و اخلاقی میشود.در مدل پیشنهادی خطای ردیابی و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان سنجه ریسک وجود دارد، از طرف دیگر تلاش میشود بازده سبد سهام حداکثر گردد.در این تحقیق ابتدا به بررسی انواع مد...

ردیابی شاخص نوعی از مدیریت سرمایه¬گذاری منفعل (غیرفعال) است که به دنبال دستیابی به عملکردی مشابه شاخص از طریق سرمایه¬گذاری در تعداد معدودی از سهم¬های تشکیل دهنده¬ی شاخص می¬باشد. این پایان¬نامه مسئله انتخاب سبد بهینه ردیابی¬کننده شاخص کل قیمت بورس تهران را دنبال می کند که در آن با استفاده از خوشه بندی و دو معیار تعداد روزهای معاملاتی سهم و مجموع قدر مطلق تغییر قیمت سهم، سهم های ورودی به سبد سهام...

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه‎گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام‎ است، به‎طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به‌دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی‌که مدیریت منفعل به‌دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می‌باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به‌دلیل هزینه‌های پایین به‌شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته اس...

مسئله بهینه‌سازی پورتفوی سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث بسیار مهم در بازارهای مالی است. برای مدیریت پورتفوی دو نوع استراتژی منفعلانه و فعالانه وجود دارد که ایجاد پورتفوی ردیاب شاخص یکی از جنبه های رویکرد منفعلانه برای مدیریت سبد سهام می‌باشد. اساس سبد ردیاب شاخص، دستیابی به عملکردی مطابق با بازده شاخص با تشکیل سبدی محدود از سهام است که در پی آن هزینه‌های معاملاتی برای سرمایه‌گذار کاهش پیدا خواهد کر...